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期货和现货的基差有什么用?

2021-08-26 16:15

基差是某一特定商品于某一特定的时间和地点的现货价格与期货价格之差...

1. 基差的概念
基差是某一特定商品于某一特定的时间和地点的现货价格与期货价格之差。它的计算方法是现货价格减去期货价格。若现货价格低于期货价格,基差为负值;现货价格高于期货价格,基差为正值。由于期货价格高于现货被称为期货升水,期货价格低于现货被称为期货贴水,所以基差也称为期货的升贴水。
 
2. 基差的投机机会
(1) 当某一品种的基差出现异常的波动时,商品利益相关者会进入期货市场进行套保的操作,使得基差恢复到正常范围,因此期货交易者可以通过识别异常的基差获得套利机会。如下图,参考中粮期货策略联盟基差图


 
图从左到右依次显示了品种的现货和期货价格、基差以及180日内基差的平均数值,通过对比现基差与平均值就能找到可重点关注的品种了。
 
(2) 随着交割日的临近,基差会进行修复,趋向于零。但是对于散户来说投机机会不大。首先,大商所和郑商所是不允许投机交易者进入交割月的,上期所有些品种允许进入交割月不过保证金将会不断提高;
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